NumXL 1.66.43927.1

NumXL ösen ekonometriki derňewi we maglumatlary dolandyrmak mümkinçiliklerini üpjün edýän güýçli Microsoft Excel goşmaçasydyr. Maliýe modelleri we wagt seriýasy derňewi üçin ýörite döredilen NumXL, çylşyrymly hasaplamalary ýerine ýetirmegi we birnäçe gezek basmak bilen takyk çaklamalary döretmegi aňsatlaşdyrýar.

NumXL bilen, goşmaça programma üpjünçiliginiň ýa-da gurallaryň zerurlygyny aradan aýyryp, ähli maglumatlaryňyzy Excel-de ýerine ýetirip bilersiňiz. Bu tertipli çemeleşme, maglumatlaryňyzy çalt we aňsat yzarlamaga we üýtgetmäge mümkinçilik berýär, şol bir wagtyň özünde derňewiňizi, modellemegiňizi we netijeleriňizi diňe bir faýl bilen paýlaşýar.

NumXL-iň esasy artykmaçlyklaryndan biri, içerki ulanyjy interfeýsi. Programma üpjünçiliginiň funksiýalary, suratlandyryş statistikasyndan spektral derňewe çenli hemme zady öz içine alýan 11 kategoriýa bölünýär. Taryhy maglumatlary seljerýärsiňizmi ýa-da geljekdäki tendensiýalary çaklaýarsyňyzmy, islendik mesele üçin zerur gurallary tapmagy aňsatlaşdyrýar.

NumXL tarapyndan hödürlenýän käbir esasy aýratynlyklara has içgin seredeliň:

Düşündiriş statistikasy: NumXL-iň gistogrammasy, Q-Q meýilnamalaşdyryş we awtokorrelýasiýa funksiýa gurallary bilen, maglumat paýlanyş usullaryňyzy çalt seljerip bilersiňiz we ýüze çykýanlary ýa-da anomaliýalary kesgitläp bilersiňiz.

Statistik synaglar: Ortaça, adaty gyşarmak, skew/kurtoz synaglary, bu kategoriýada adaty synag bilen birlikde bar, nusganyň adaty paýlanyşdan gelýändigini barlaýar; yzygiderli korrelýasiýa (ak ses), ARCH täsiri (awtoregressiw şertli heteroskedastiklik), wagtyň geçmegi bilen ortaça/üýtgewsizligiň bardygyny barlaýan stasionar synag; ADF birlik kök synagy, wagt seriýasynda birlik köküniň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlaýar.

Üýtgetme: BoxCox öwrülişi adaty däl paýlamalary adaty paýlamalara öwürmäge kömek edýär; tapawut operatory tendensiýa komponentini wagt seriýasyndan aýyrmaga kömek edýär; integral operatorlar jemlenen jemi/tapawudy/ortaça we ş.m. hasaplamaga kömek edýär.

Moumşaklaşdyrmak: Agramly hereket edýän ortaça, soňky synlamalara köne garanyňda has köp ähmiýet bermek bilen wagt seriýasyndaky üýtgemeleri düzedýär; ekspensial ýumşatmak soňky synlamalara has köp ähmiýet berýär, ýöne çaklama bahalaryny hasaplaýarka öňki ýalňyşlyklary hem göz öňünde tutýar; tendensiýany tekizlemek, diňe uzak möhletli tendensiýalar görüner ýaly, aýlawly komponentleri wagt seriýasyndan aýyrýar

ARMA derňewi: Şertli ortaça modellemek (ARMA/ARIMA/ARMAX) üýtgeýänleriň arasyndaky öňki bahalaryna, ykdysady görkezijiler ýa-da howa şertleri ýaly daşarky faktorlara esaslanýan çyzykly gatnaşyklary modelleşdirmäge kömek edýär. ABŞ-nyň Ilat ýazuwy X-12-ARIMA goldawy, maglumatlar bazasynda möwsümleýin täsirler bolanda “AirLine” modeli ulanylýar, AIC/BIC we ş.m. ýaly statistiki kriteriýalara esaslanýan awtomatiki ARIMA modelini saýlamak prosesini üpjün edýär.

ARCH/GARCH derňewi: Şertli üýtgewsizlik/heteroskedacity modellemek (ARC/GARCH/E-GARCH/GARCH-M) galyndylaryň/ýalňyşlyklaryň öňki bahalaryna baglylykda wagtyň üýtgemeginiň modelini üýtgetmäge kömek edýär.

Çekiş modelleri: Log-ähtimallyk/AIC diagnostikasy, modelleriň hakyky maglumat nokatlaryna/galyndy diagnozyna laýyk gelişine baha bermäge kömek edýär, galyndy parametrleriniň çäklendirmeleriniň çäginde çykaryjylary/anomaliýalary/nagyşlary kesgitleýär, dürli parametr sazlamalarynyň çaklamasy boýunça durnuklylygy/ýakynlygy/adalatlylygy üpjün edýär. saýlanan modellere esaslanýan çaklamalar

Faktor derňewi - umumylaşdyrylan çyzykly model - regressiýa usullaryny ulanyp, maglumatlar bazasynyň içinde syn edilýän üýtgemäni herekete getirýän esasy faktorlary kesgitlemäge kömek edýär

Sene/Senenama - dynç güni/dynç alyş hasaplamalary, maliýe bazarlary/wagt seriýaly maglumatlar bazalary seljerilende dynç günleri/dynç alyş günleri we ş.m. ýaly senenama effektlerini sazlamaga kömek edýär - Interpolýasiýa/statistika funksiýalary esasy ekonometrik usullardan başga goşmaça işlemegi üpjün edýär Spektral derňew - Diskret Furyer Transformasy dargamaga mümkinçilik berýär döwürleýinlikleri/siklleri aňsatlyk bilen kesgitlemek üçin ýygylyk komponentlerine signal

Umuman aýdanyňda, NumXL güýçli ekonometrik derňew gurallary bilen utgaşdyrylan takyk çaklama mümkinçiliklerine mätäç maliýe hünärmenleri üçin ýörite döredilen täsirli aýratynlyklary hödürleýär. Taryhy maliýe bazary maglumatlary bilen işleýärsiňizmi ýa-da jemi içerki önümiň ösüş depgini ýa-da inflýasiýa derejesi ýaly ykdysady görkezijiler esasynda geljekki tendensiýalary çaklamaga synanyşýarsyňyzmy, NumXl hemme zady öz içine aldy!